PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFND is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, DFND returned 7.91%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности DFND и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и CVSE

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%7.75%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between DFND and CVSE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DFND и CVSE

Секторы
DFND
CVSE

Технологии

24.8%
39.5%

Финансовые услуги

18.2%
16.3%

Промышленность

17.1%
11.3%

Здравоохранение

10.7%
10.3%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.0%

Недвижимость

2.0%
3.5%

Энергетика

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
5.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

DFND
24.8%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
CVSE
16.3%

Промышленность

DFND
17.1%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

DFND
10.7%
CVSE
10.3%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
CVSE
7.0%

Недвижимость

DFND
2.0%
CVSE
3.5%

Энергетика

DFND
1.7%
CVSE

-

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
CVSE
5.1%

Коммунальные услуги

DFND

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

DFND vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.28

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.90

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.66

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.71

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.28

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DFND и CVSE

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-20.29%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.08%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-20.29%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.68%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.69%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.42%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и CVSE

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Calvert US Select Equity ETF (CVSE) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

0.00%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

6.49%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

13.87%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

13.87%

+5.22%

Сравнение комиссий DFND и CVSE

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и CVSE

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and CVSE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVSE has higher volatility (0.00%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.34% vs 7.91% for DFND. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.34% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Calvert. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор