PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с BLCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from SRN Advisors - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs -9.77%/yr for BLCN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.

Доходность

Сравнение доходности DFND и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и BLCN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-4.05%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%

Correlation

The correlation between DFND and BLCN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between DFND and BLCN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и BLCN

Секторы
DFND
BLCN

Технологии

24.8%
57.1%

Финансовые услуги

18.2%
7.3%

Промышленность

17.1%
16.0%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.4%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

DFND
24.8%
BLCN
57.1%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
BLCN
7.3%

Промышленность

DFND
17.1%
BLCN
16.0%

Здравоохранение

DFND
10.7%
BLCN

-

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
BLCN
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
BLCN

-

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
BLCN
4.4%

Недвижимость

DFND
2.0%
BLCN

-

Энергетика

DFND
1.7%
BLCN

-

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
BLCN
3.5%

Коммунальные услуги

DFND

-

BLCN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с GBTC

Доходность на риск

DFND vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.76

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.92

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.97

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BLCN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и BLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDBLCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.28

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFND и BLCN

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-67.51%

+44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-29.53%

+26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-45.26%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-67.51%

+44.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-45.11%

+41.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-30.29%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

13.82%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и BLCN

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

14.45%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

29.11%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

36.03%

-25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

34.93%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

31.22%

-12.13%

Сравнение комиссий DFND и BLCN

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и BLCN

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BLCN в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and BLCN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs BLCN's -67.51%.

On 5-year performance, DFND leads with 4.54% vs -9.77% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFND has performed better with a 4.54% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.62% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.68% for BLCN.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор