PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

DFND и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%1.06%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий DFND и AVIE

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

DFND vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.02

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.25

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

3.59

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.04

-0.68

Корреляция

Корреляция между DFND и AVIE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и AVIE

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и AVIE

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-12.39%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.53%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.70%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.10%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.02%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и AVIE

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.69%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.38%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.66%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

13.10%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

13.10%

+6.04%