Сравнение DFMC с XOP
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. DFMC is actively managed, while XOP is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 36.08%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам DFMC и XOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | -2.14% |
Correlation
The correlation between DFMC and XOP is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. XOP — Ранг доходности на риск
DFMC
XOP
Сравнение DFMC c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.06 | +4.73 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и XOP
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -90.27% | +85.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -36.40% | +35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -42.59% | +41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и XOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 27.81% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 33.88% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 40.28% | -24.09% |
Сравнение комиссий DFMC и XOP
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и XOP
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and XOP have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while XOP is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.35% for XOP.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор