Сравнение DFMC с XLE
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. DFMC is actively managed, while XLE is passively managed. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам DFMC и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between DFMC and XLE is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. XLE — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение DFMC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и XLE
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -71.26% | +66.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.73% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -17.93% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 21.12% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 25.76% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 29.58% | -14.19% |
Сравнение комиссий DFMC и XLE
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и XLE
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and XLE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.21% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор