Сравнение DFMC с VTWO
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while VTWO is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам DFMC и VTWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 22.48% |
Correlation
The correlation between DFMC and VTWO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. VTWO — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWO
Сравнение DFMC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и VTWO
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -41.19% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.56% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -8.33% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 19.35% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.50% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 23.04% | -7.64% |
Сравнение комиссий DFMC и VTWO
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и VTWO
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VTWO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and VTWO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.22% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.06% for VTWO.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор