Сравнение DFMC с VPC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. DFMC is actively managed, while VPC is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и VPC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 4.37% |
Correlation
The correlation between DFMC and VPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. VPC — Ранг доходности на риск
DFMC
VPC
Сравнение DFMC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.20 | +4.59 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и VPC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -53.45% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -19.63% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -7.67% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и VPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.17% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 13.50% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.56% | -4.37% |
Сравнение комиссий DFMC и VPC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и VPC
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and VPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.75% for VPC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор