Сравнение DFMC с VPC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. DFMC is actively managed, while VPC is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и VPC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between DFMC and VPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. VPC — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPC
Сравнение DFMC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и VPC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -53.45% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.76% | +22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.76% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и VPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 13.50% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.56% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.52% | -4.34% |
Сравнение комиссий DFMC и VPC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и VPC
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and VPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.75% for VPC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор