Сравнение DFMC с USL
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DFMC is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам DFMC и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 14.98% |
Correlation
The correlation between DFMC and USL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. USL — Ранг доходности на риск
DFMC
USL
Сравнение DFMC c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.01 | +4.78 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и USL
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -89.06% | +84.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -38.16% | +37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -61.46% | +60.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 28.54% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 30.08% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 32.35% | -16.16% |
Сравнение комиссий DFMC и USL
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и USL
Ни DFMC, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFMC and USL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
DFMC and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор