Сравнение DFMC с UGA
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. DFMC is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам DFMC и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 18.84% |
UGA United States Gasoline Fund LP | -6.13% |
Correlation
The correlation between DFMC and UGA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. UGA — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение DFMC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и UGA
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -86.59% | +82.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.32% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -36.69% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 34.84% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34.47% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 37.22% | -21.09% |
Сравнение комиссий DFMC и UGA
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и UGA
Ни DFMC, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFMC and UGA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DFMC and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор