Сравнение DFMC с QQQS
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while QQQS is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 27.40%
- 1 год
- 79.99%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и QQQS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 27.47% |
Correlation
The correlation between DFMC and QQQS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. QQQS — Ранг доходности на риск
DFMC
QQQS
Сравнение DFMC c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.63 | +4.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и QQQS
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -38.06% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.55% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -13.26% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 26.90% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 28.34% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 28.34% | -12.15% |
Сравнение комиссий DFMC и QQQS
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и QQQS
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.73% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and QQQS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор