Сравнение DFMC с KMLM
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. DFMC is actively managed, while KMLM is passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и KMLM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.75% |
Correlation
The correlation between DFMC and KMLM is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. KMLM — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение DFMC c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и KMLM
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -27.47% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.59% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -12.76% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 11.39% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.57% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.69% | +1.49% |
Сравнение комиссий DFMC и KMLM
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и KMLM
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and KMLM have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and KraneShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор