Сравнение DFMC с ISCB
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while ISCB is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и ISCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам DFMC и ISCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 11.39% |
Correlation
The correlation between DFMC and ISCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. ISCB — Ранг доходности на риск
DFMC
ISCB
Сравнение DFMC c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.38 | +4.41 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и ISCB
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и ISCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -61.25% | +56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.67% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -9.80% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и ISCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 16.51% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.39% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.68% | -6.49% |
Сравнение комиссий DFMC и ISCB
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и ISCB
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFMC and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.04% for ISCB.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и ISCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор