Сравнение DFMC с ALTY
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. DFMC is actively managed, while ALTY is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам DFMC и ALTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 5.20% |
Correlation
The correlation between DFMC and ALTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTY
Сравнение DFMC c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и ALTY
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -51.47% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -6.71% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 5.90% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 10.57% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.55% | -0.37% |
Сравнение комиссий DFMC и ALTY
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и ALTY
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.46% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and ALTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор