PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.33%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.22% соответственно.


DFLVX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.20%
1 год
18.12%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.17%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий DFLVX и TILVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.11

+0.35

DFLVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFLVX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и TILVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TILVX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и TILVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-60.05%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-11.79%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.00%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-40.15%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.83%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.32%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.51%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и TILVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.38%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.32%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.76%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.82%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.65%

+0.74%