Сравнение DFLVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.22% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.17%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и TILVX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
DFLVX
TILVX
Сравнение DFLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.11 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и TILVX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и TILVX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -60.05% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -11.79% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -19.00% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -40.15% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -4.83% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.32% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и TILVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.38% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.32% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.76% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.82% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.65% | +0.74% |