Сравнение DFLVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 4.46% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и HDCTX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
DFLVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
DFLVX
HDCTX
Сравнение DFLVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.96 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.25 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и HDCTX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и HDCTX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -59.05% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.95% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -18.22% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -19.43% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.07% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.45% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и HDCTX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.15% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.30% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.06% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.49% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.44% | +6.96% |