PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 27.99%/yr for SEIV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.90%-2.11%

Correlation

The correlation between DFLV and SEIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between DFLV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и SEIV

Секторы
DFLV
SEIV

Финансовые услуги

21.1%
23.0%

Энергетика

15.2%
0.9%

Здравоохранение

13.8%
18.1%

Промышленность

13.5%
3.0%

Технологии

12.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
18.5%

Сырьевые материалы

7.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.5%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
SEIV
23.0%

Энергетика

DFLV
15.2%
SEIV
0.9%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
SEIV
18.1%

Промышленность

DFLV
13.5%
SEIV
3.0%

Технологии

DFLV
12.5%
SEIV
17.0%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
SEIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
SEIV
3.9%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
SEIV
6.5%

Недвижимость

DFLV
0.4%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

DFLV

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DFLV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.67

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.99

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

6.58

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

26.87

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFLV и SEIV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-18.18%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.95%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-17.71%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.47%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и SEIV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.61%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.08%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.48%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.67%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.67%

-2.47%

Сравнение комиссий DFLV и SEIV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и SEIV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and SEIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to DFLV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 19.86% for DFLV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

DFLV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Dimensional and SEI. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор