PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

DFLV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий DFLV и NOBL

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.41

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.70

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.54

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.89

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFLV и NOBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и NOBL

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и NOBL

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-35.43%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.20%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-7.07%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.45%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.18%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и NOBL

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.55%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.06%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.24%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.39%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.59%

-2.18%