PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. DFLV is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 8.56%/yr for NOBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-2.14%

Correlation

The correlation between DFLV and NOBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between DFLV and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и NOBL

Секторы
DFLV
NOBL

Финансовые услуги

21.1%
12.4%

Энергетика

15.2%
3.4%

Здравоохранение

13.8%
9.7%

Промышленность

13.5%
20.3%

Технологии

12.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.1%

Сырьевые материалы

7.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
23.5%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

0.4%
4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
NOBL
12.4%

Энергетика

DFLV
15.2%
NOBL
3.4%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
NOBL
9.7%

Промышленность

DFLV
13.5%
NOBL
20.3%

Технологии

DFLV
12.5%
NOBL
3.6%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
NOBL
5.1%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
NOBL
10.9%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
NOBL
23.5%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
NOBL

-

Недвижимость

DFLV
0.4%
NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

DFLV

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DFLV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
0.92

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
1.42

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

1.15

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

2.98

+19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.92

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.65

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DFLV и NOBL

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-35.43%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.11%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-15.36%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.48%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.51%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и NOBL

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.05%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.37%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.39%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.60%

-2.40%

Сравнение комиссий DFLV и NOBL

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и NOBL

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and NOBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (2.61%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.86% vs 8.56% for NOBL. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.86% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.39% for DFLV.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.35% for NOBL.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор