Сравнение DFLV с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
DFLV и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLV и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.00% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.67% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | -0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
DFLV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и GCOW
DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
DFLV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
DFLV
GCOW
Сравнение DFLV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.94 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.80 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 14.21 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFLV и GCOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и GCOW
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и GCOW
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -37.64% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -10.79% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -2.11% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.90% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.18% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и GCOW
Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.45% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.89% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.89% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.48% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.24% | -1.83% |