PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и GCOW


2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Large Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий DFLV и GCOW

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

DFLV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.21

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.94

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.80

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

14.21

-7.36

DFLV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.21

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.60

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFLV и GCOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и GCOW

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GCOW в 4.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и GCOW

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-37.64%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.79%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.90%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и GCOW

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

13.89%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

13.48%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.24%

-1.83%