Сравнение DFLV с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFLV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLV и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLV и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.00% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.67% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFLV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и DFAX
DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFLV vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFLV
DFAX
Сравнение DFLV c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLV | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.05 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.70 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.10 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.07 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.05 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFLV и DFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и DFAX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и DFAX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -28.15% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.31% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -7.06% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.86% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.40% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 11.34% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.87% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.86% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.86% | -1.45% |