PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFLV и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%9.64%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFLV и DFAW

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.98

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.92

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.17

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.35

-0.39

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFAW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAW

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAW

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-16.93%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.24%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.51%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.76%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.67%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.47%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.57%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

14.57%

-0.16%