PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 16.80%, а AVDV немного ниже – 16.64%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%0.70%

Correlation

The correlation between DFLV and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between DFLV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и AVDV

Секторы
DFLV
AVDV

Финансовые услуги

21.1%
13.7%

Энергетика

15.2%
10.8%

Здравоохранение

13.8%
2.1%

Промышленность

13.5%
21.3%

Технологии

12.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.4%

Сырьевые материалы

7.0%
22.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
AVDV
13.7%

Энергетика

DFLV
15.2%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
AVDV
2.1%

Промышленность

DFLV
13.5%
AVDV
21.3%

Технологии

DFLV
12.5%
AVDV
6.4%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
AVDV
2.0%

Недвижимость

DFLV
0.4%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

DFLV

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFLV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.87

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.80

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

3.38

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

13.70

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.87

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.80

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DFLV и AVDV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-43.01%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-13.19%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-14.17%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.77%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.24%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.61%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.79%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

13.07%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.54%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.29%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

19.72%

-5.52%

Сравнение комиссий DFLV и AVDV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и AVDV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to DFLV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 19.86% for DFLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.39% for DFLV.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.36% for AVDV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор