PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и TUIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
0.20%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.02% соответственно.


DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%

TUIFX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.55%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Сравнение комиссий DFLEX и TUIFX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.


Доходность на риск

DFLEX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.31

1.64

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.22

2.47

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

4.19

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

9.95

+7.94

DFLEX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.64

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между DFLEX и TUIFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и TUIFX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TUIFX в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
4.19%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и TUIFX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и TUIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-7.37%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-0.87%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-7.37%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-7.37%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.67%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.10%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и TUIFX

DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.25%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.17%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.62%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.70%

+0.03%