Сравнение DFLEX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.20% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.02% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
TUIFX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и TUIFX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
DFLEX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
DFLEX
TUIFX
Сравнение DFLEX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.64 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 2.47 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.19 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 9.95 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.64 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.57 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и TUIFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и TUIFX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TUIFX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.19% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и TUIFX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -7.37% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -0.87% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -7.37% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -7.37% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.67% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.10% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и TUIFX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.47% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.25% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.17% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.62% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.70% | +0.03% |