Сравнение DFLEX с PWRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и PWRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и PWRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -0.93% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции PWRIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.90% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
PWRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и PWRIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PWRIX в 1.53%.
Доходность на риск
DFLEX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
PWRIX
Сравнение DFLEX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | PWRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 0.31 | +3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 0.41 | +4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 0.37 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 1.06 | +16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 0.31 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.32 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и PWRIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и PWRIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PWRIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.62% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и PWRIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и PWRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -14.55% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.09% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -12.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -14.55% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.69% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.98% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и PWRIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.88% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.65% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.13% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.46% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.55% | -1.82% |