Сравнение DFLEX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 6.32% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и EGRIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
DFLEX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
EGRIX
Сравнение DFLEX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 5.18 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 6.98 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.39 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.93 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 24.80 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 5.18 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 2.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и EGRIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и EGRIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и EGRIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -14.17% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -3.13% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -10.18% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -14.17% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.12% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.85% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и EGRIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.78% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.97% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 3.67% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.00% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.95% | -1.22% |