PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и EGRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 6.32% соответственно.


DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Сравнение комиссий DFLEX и EGRIX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.


Доходность на риск

DFLEX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.31

5.18

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.22

6.98

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

2.39

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

5.93

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

24.80

-6.91

DFLEX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

5.18

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

2.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFLEX и EGRIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и EGRIX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и EGRIX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и EGRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-14.17%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-3.13%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-10.18%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-14.17%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.12%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.85%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.75%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и EGRIX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.78%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.97%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

3.67%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.00%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.95%

-1.22%