PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-2.99%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.


DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Сравнение комиссий DFLEX и APFPX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Доходность на риск

DFLEX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

5.02

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.09

7.27

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

2.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

6.23

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.46

30.52

-10.06

DFLEX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFPX равному 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

5.02

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

3.73

-2.37

Корреляция

Корреляция между DFLEX и APFPX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и APFPX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности APFPX в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и APFPX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и APFPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-2.10%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.73%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.25%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и APFPX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

1.86%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

2.64%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

2.75%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.75%

-0.02%