PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJSX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJSX с FSEAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both mutual funds - DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional, while FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.85%/yr vs 14.86%/yr for FSEAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFJSX charges 0.42%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.86% соответственно.

DFJSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.53%
С начала года
14.52%
1 год
30.74%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.85%

FSEAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
23.13%
С начала года
31.66%
1 год
51.66%
3 года*
30.49%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJSX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		14.52%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		31.66%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Correlation

The correlation between DFJSX and FSEAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с DFJDFJSX с SMHDFJSX с PRJPXDFJSX с FJPTXDFJSX с FIQLXDFJSX с RMBPX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FHKCXFSEAX с FIVFX

Доходность на риск

DFJSX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJSXFSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.65

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.90

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

12.68

-4.91

DFJSX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и FSEAX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-65.59%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.42%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-17.54%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-51.31%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-58.07%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.80%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-24.61%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и FSEAX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

10.58%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

21.64%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

23.98%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

23.65%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

21.41%

-4.81%

Сравнение комиссий DFJSX и FSEAX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и FSEAX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSEAX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.05%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DFJSX and FSEAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEAX has higher volatility (10.58%) compared to DFJSX (5.78%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs FSEAX's -65.59%.

FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJSX и FSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор