PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с FJPNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		2.58%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FJPNX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.87% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

FJPNX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
2.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
32.72%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEB

Сравнение комиссий DFJSX и FJPNX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFJSX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.88

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.06

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.15

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFJSX и FJPNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и FJPNX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FJPNX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.70%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и FJPNX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-64.83%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.74%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.23%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.23%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-12.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-25.01%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.52%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и FJPNX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.80%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

16.22%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.86%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.64%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.16%

-1.63%