PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 9.75%/yr vs 13.50%/yr for UFO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%9.98%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between DFJ and UFO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.44

The correlation between DFJ and UFO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и UFO

Секторы
DFJ
UFO

Промышленность

27.1%
45.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Сырьевые материалы

13.6%

-

Финансовые услуги

13.1%
0.0%

Технологии

13.0%
27.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
24.5%

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

DFJ
27.1%
UFO
45.8%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
UFO

-

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
UFO

-

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
UFO
0.0%

Технологии

DFJ
13.0%
UFO
27.8%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
UFO

-

Здравоохранение

DFJ
3.7%
UFO

-

Недвижимость

DFJ
2.7%
UFO

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
UFO

-

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
UFO
24.5%

Энергетика

DFJ
0.6%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Procure Space ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

DFJ vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.58

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.06

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.58

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

14.05

-8.08

DFJ vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и UFO

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-50.33%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-22.94%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-25.91%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-50.33%

+20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-21.95%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-21.80%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.46%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и UFO

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

20.43%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

34.11%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

40.69%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

30.59%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

31.16%

-14.19%

Сравнение комиссий DFJ и UFO

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и UFO

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and UFO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 9.75% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.31% for UFO.

DFJ is categorized as Japan Equities, while UFO is Global Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProcureAM. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор