Сравнение DFJ с FDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).
DFJ и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и FDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции FDD немного впереди с 9.55%.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и FDD
И DFJ, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
DFJ vs. FDD — Ранг доходности на риск
DFJ
FDD
Сравнение DFJ c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.73 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.37 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 12.88 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и FDD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и FDD
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FDD в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и FDD
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и FDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -74.77% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.44% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -35.11% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -41.43% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.58% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -35.78% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и FDD
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.06% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.45% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 18.64% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.26% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.10% | -3.19% |