Сравнение DFIVX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 24.52% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SIMYX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
DFIVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
DFIVX
SIMYX
Сравнение DFIVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.30 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.52 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 9.65 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SIMYX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SIMYX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -32.14% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.55% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.06% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.35% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -6.14% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.23% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SIMYX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.79% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 7.26% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 12.54% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 11.31% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 12.24% | +5.83% |