PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFSPX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFSPX по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.63% соответственно.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEUDFSPX с FNIDX

Сравнение комиссий DFIVX и DFSPX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSPX в 0.24%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. DFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.18

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.63

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.51

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

6.04

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DFSPX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFSPX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFSPX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFSPX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFSPX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-35.86%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.96%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-32.68%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-35.86%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-11.91%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.26%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFSPX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.28%, в то время как у DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.48%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.20%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.88%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.13%

+1.93%