PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.65%/yr vs 17.79%/yr for SPDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 13.68%, а SPDW немного ниже – 13.33%.

DFIV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.68%
1 год
34.00%
3 года*
22.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и SPDW

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.68%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%3.55%17.81%-15.98%-1.50%

Correlation

The correlation between DFIV and SPDW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DFIV and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и SPDW

Секторы
DFIV
SPDW

Финансовые услуги

32.4%
22.2%

Энергетика

15.3%
4.9%

Сырьевые материалы

11.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Промышленность

9.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Здравоохранение

4.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.9%

Технологии

3.2%
16.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
SPDW
22.2%

Энергетика

DFIV
15.3%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
SPDW
7.3%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
SPDW
7.8%

Промышленность

DFIV
9.8%
SPDW
18.4%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
SPDW
5.4%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
SPDW
7.9%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
SPDW
3.9%

Технологии

DFIV
3.2%
SPDW
16.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
SPDW
3.0%

Недвижимость

DFIV
1.7%
SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DFIV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.63

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.26

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.39

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

9.07

+4.38

DFIV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и SPDW

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-60.02%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.55%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.53%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.95%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-12.84%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.03%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и SPDW

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.32%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.20%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.95%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.91%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.74%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.09%

-0.52%

Сравнение комиссий DFIV и SPDW

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и SPDW

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.65%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and SPDW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.20%) compared to DFIV (3.32%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs SPDW's -60.02%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.65% vs 17.79% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.65% return vs 17.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.65% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.04% for SPDW.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор