Сравнение DFIV с QQQM
DFIV (Dimensional International Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DFIV is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 26.52%/yr for QQQM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
DFIV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIV и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 12.20% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.50% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 5.87% |
Correlation
The correlation between DFIV and QQQM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between DFIV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFIV и QQQM
Секторы
DFIV
QQQM
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Технологии
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
DFIV
QQQM
Энергетика
DFIV
QQQM
Сырьевые материалы
DFIV
QQQM
Потребительский циклический сектор
DFIV
QQQM
Промышленность
DFIV
QQQM
Потребительский защитный сектор
DFIV
QQQM
Здравоохранение
DFIV
QQQM
Коммуникационные услуги
DFIV
QQQM
Технологии
DFIV
QQQM
Коммунальные услуги
DFIV
QQQM
Недвижимость
DFIV
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIV vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DFIV
QQQM
Сравнение DFIV c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIV | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.02 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 11.23 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIV и QQQM
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -35.04% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.96% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -22.70% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.33% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.23% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.21% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и QQQM
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.45% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.71% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 17.11% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.40% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.22% | -5.56% |
Сравнение комиссий DFIV и QQQM
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и QQQM
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.54% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFIV and QQQM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 26.52% vs 23.38% for DFIV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.52% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.
DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.43% for QQQM.
DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.15% for QQQM.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIV и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор