PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с PVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 23.14%/yr for PVAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.38%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.05%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
32.98%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%8.65%

Correlation

The correlation between DFIV and PVAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between DFIV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и PVAL

Секторы
DFIV
PVAL

Финансовые услуги

32.4%
19.1%

Энергетика

15.3%
8.4%

Сырьевые материалы

11.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Промышленность

9.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.3%

Здравоохранение

4.9%
12.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.8%

Технологии

3.2%
11.9%

Коммунальные услуги

2.2%
5.0%

Недвижимость

1.7%
2.1%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
PVAL
19.1%

Энергетика

DFIV
15.3%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
PVAL
4.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
PVAL
10.2%

Промышленность

DFIV
9.8%
PVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
PVAL
8.3%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
PVAL
12.6%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
PVAL
5.8%

Технологии

DFIV
3.2%
PVAL
11.9%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
PVAL
5.0%

Недвижимость

DFIV
1.7%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

DFIV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.89

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.03

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.45

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

16.87

-3.53

DFIV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и PVAL

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-16.64%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.22%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-15.42%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.01%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.90%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и PVAL

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.68%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.57%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

11.12%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.32%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.25%

+1.41%

Сравнение комиссий DFIV и PVAL

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и PVAL

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and PVAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 23.14% for PVAL. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 23.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.97% for PVAL.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Putnam. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор