PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с JSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. DFIV is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 17.13%/yr for JSMD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 18.04%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%-0.60%

Correlation

The correlation between DFIV and JSMD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.65

The correlation between DFIV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и JSMD

Секторы
DFIV
JSMD

Финансовые услуги

32.4%
8.9%

Энергетика

16.4%
1.6%

Сырьевые материалы

10.9%
2.6%

Промышленность

9.6%
22.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Здравоохранение

4.9%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.3%

Технологии

2.8%
24.9%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
JSMD
8.9%

Энергетика

DFIV
16.4%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
JSMD
2.6%

Промышленность

DFIV
9.6%
JSMD
22.8%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
JSMD
9.8%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
JSMD
18.7%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
JSMD
1.8%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
JSMD
3.3%

Технологии

DFIV
2.8%
JSMD
24.9%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
JSMD

-

Недвижимость

DFIV
1.8%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

DFIV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.07

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.55

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.60

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

5.42

+7.92

DFIV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и JSMD

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-38.98%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.86%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-24.01%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.17%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.47%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.43%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и JSMD

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.22%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

17.21%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.48%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.98%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

22.82%

-6.16%

Сравнение комиссий DFIV и JSMD

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и JSMD

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and JSMD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 17.13% for JSMD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.47% for JSMD.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.30% for JSMD.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор