PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с HDMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

DFIV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и HDMV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.18%29.31%2.99%9.62%-11.47%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.18%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
2.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
4.18%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.52%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с LVHI

Сравнение комиссий DFIV и HDMV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.57

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.04

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.28

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

8.16

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.57

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.48

Корреляция

Корреляция между DFIV и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и HDMV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и HDMV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-32.01%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.73%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.09%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.83%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и HDMV

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.07%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.25%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.16%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

11.94%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.23%

+3.48%