PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с FUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с FUND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND).

DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и FUND

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 11.44%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с FUND:
FUND с PFFFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFVFUND с FDVV

Доходность на риск

DFIV vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.56

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.77

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

12.39

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUND равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.32

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFIV и FUND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FUND

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FUND в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FUND

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FUND.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-65.37%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.99%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.51%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-12.40%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FUND

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеют волатильность 6.81% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.99%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.42%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.63%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

19.68%

-2.97%