PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DFIV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и FDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DFIV и FDEV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.73

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

11.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.73

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFIV и FDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FDEV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FDEV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-30.11%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.67%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.83%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.38%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.13%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FDEV

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.15%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.62%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.85%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.38%

+1.33%