Сравнение DFIV с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
DFIV и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и EFAS
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
DFIV vs. EFAS — Ранг доходности на риск
DFIV
EFAS
Сравнение DFIV c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.83 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 3.51 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.73 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 17.19 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и EFAS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и EFAS
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и EFAS
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -44.38% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.52% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.59% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.20% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.28% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и EFAS
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.52% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.29% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 14.22% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.68% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.45% | -1.74% |