Сравнение DFIV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DFIV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и DWX
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DFIV vs. DWX — Ранг доходности на риск
DFIV
DWX
Сравнение DFIV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.96 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.58 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.90 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 10.97 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.12 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и DWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и DWX
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и DWX
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -66.86% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.59% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.51% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.23% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и DWX
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.07% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.13% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.53% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.13% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.21% | +1.49% |