PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 21.35%/yr for DFUS. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 13.96%.

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFIV и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%6.63%

Correlation

The correlation between DFIV and DFUS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between DFIV and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFUS

Секторы
DFIV
DFUS

Финансовые услуги

34.3%
13.1%

Энергетика

14.1%
3.8%

Сырьевые материалы

10.5%
2.3%

Промышленность

9.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.0%

Здравоохранение

5.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.0%

Технологии

3.1%
36.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

DFIV
34.3%
DFUS
13.1%

Энергетика

DFIV
14.1%
DFUS
3.8%

Сырьевые материалы

DFIV
10.5%
DFUS
2.3%

Промышленность

DFIV
9.8%
DFUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.7%
DFUS
9.0%

Здравоохранение

DFIV
5.4%
DFUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

DFIV
5.2%
DFUS
4.6%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.0%
DFUS
9.0%

Технологии

DFIV
3.1%
DFUS
36.4%

Коммунальные услуги

DFIV
2.3%
DFUS
2.7%

Недвижимость

DFIV
1.7%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

DFIV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.86

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.57

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.75

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

11.79

+2.72

DFIV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFUS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-24.62%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.96%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-19.44%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.67%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.48%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.62%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.26%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.33%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.17%

-0.64%

Сравнение комиссий DFIV и DFUS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFUS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFUS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 21.35% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.84% for DFUS.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.09% for DFUS.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор