PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 11.54%, а DFUS немного ниже – 11.25%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%6.35%

Correlation

The correlation between DFIV and DFUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.68

The correlation between DFIV and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFUS

Секторы
DFIV
DFUS

Финансовые услуги

32.4%
20.2%

Энергетика

16.4%
5.3%

Сырьевые материалы

10.9%
1.1%

Промышленность

9.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.0%

Здравоохранение

4.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
23.5%

Технологии

2.8%
17.4%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFUS
20.2%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFUS
5.3%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFUS
1.1%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFUS
9.5%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFUS
13.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFUS
2.6%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFUS
23.5%

Технологии

DFIV
2.8%
DFUS
17.4%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFUS
3.0%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFIV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.22

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.21

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.70

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFUS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-24.62%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.96%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-19.44%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.66%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.82%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFUS

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.07%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.18%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.23%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.21%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.21%

-0.58%

Сравнение комиссий DFIV и DFUS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFUS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 22.42% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.83% for DFUS.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.09% for DFUS.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор