PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFIV is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DFIV and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAX

Секторы
DFIV
DFAX

Финансовые услуги

32.4%
17.9%

Энергетика

16.4%
6.6%

Сырьевые материалы

10.9%
13.2%

Промышленность

9.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.9%

Здравоохранение

4.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Технологии

2.8%
10.9%

Коммунальные услуги

2.5%
4.2%

Недвижимость

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAX
17.9%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFAX
6.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFAX
13.2%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFAX
10.9%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAX
3.9%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFAX
3.5%

Технологии

DFIV
2.8%
DFAX
10.9%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFAX
4.2%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFIV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.50

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-28.15%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.11%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.89%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.67%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.27%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.67%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.83%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.99%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.99%

+0.64%

Сравнение комиссий DFIV и DFAX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 20.90% for DFAX. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.22% for DFAX.

Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.30% for DFAX.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор