PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 34.88% vs 30.13% for DFAW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%6.68%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between DFIV and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAW

Секторы
DFIV
DFAW

Финансовые услуги

32.4%
15.5%

Энергетика

16.4%
6.0%

Сырьевые материалы

10.9%
5.0%

Промышленность

9.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Здравоохранение

4.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.3%

Технологии

2.8%
24.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAW
15.5%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFAW
6.0%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFAW
5.0%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFAW
13.6%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFAW
10.2%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFAW
7.3%

Технологии

DFIV
2.8%
DFAW
24.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFAW
2.3%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFIV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.52

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.49

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

15.09

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.62

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAW

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-16.93%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.88%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.70%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.70%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.00%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAW

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.39%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.46%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.46%

+2.17%

Сравнение комиссий DFIV и DFAW

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAW

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFIV leads with 34.88% vs 30.13% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.88% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.55% for DFAW.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.25% for DFAW.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор