Сравнение DFIV с DFAW

С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFIV и DFAW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DFAW в 1.73%

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAW.

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.