PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 21.70%/yr for DFAU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 11.54%, а DFAU немного ниже – 11.32%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
-0.67%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.49%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.32%16.78%23.17%24.79%-16.99%6.51%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between DFIV and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAU

Секторы
DFIV
DFAU

Финансовые услуги

32.4%
12.8%

Энергетика

16.4%
4.6%

Сырьевые материалы

10.9%
2.4%

Промышленность

9.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.8%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.4%

Технологии

2.8%
32.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAU
12.8%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFAU
4.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFAU
2.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFAU
10.8%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAU
8.5%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAU
4.8%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFAU
10.4%

Технологии

DFIV
2.8%
DFAU
32.7%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFAU
2.5%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFIV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.38

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.24

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.30

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

15.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.94

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAU

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-23.61%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.67%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-19.36%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.67%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.99%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAU

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.95%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.04%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.06%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.02%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.73%

-0.10%

Сравнение комиссий DFIV и DFAU

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAU

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAU в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFAU (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 21.70% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.90% for DFAU.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.12% for DFAU.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор