PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 26.16%/yr for AVDV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 17.19%, а AVDV немного ниже – 16.65%.

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

Сравнение доходности по годам DFIV и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%-1.79%

Correlation

The correlation between DFIV and AVDV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DFIV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и AVDV

Секторы
DFIV
AVDV

Финансовые услуги

34.3%
13.6%

Энергетика

14.1%
9.1%

Сырьевые материалы

10.5%
20.3%

Промышленность

9.8%
22.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
15.9%

Здравоохранение

5.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Технологии

3.1%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

DFIV
34.3%
AVDV
13.6%

Энергетика

DFIV
14.1%
AVDV
9.1%

Сырьевые материалы

DFIV
10.5%
AVDV
20.3%

Промышленность

DFIV
9.8%
AVDV
22.7%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.7%
AVDV
15.9%

Здравоохранение

DFIV
5.4%
AVDV
2.4%

Потребительский защитный сектор

DFIV
5.2%
AVDV
3.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.0%
AVDV
2.2%

Технологии

DFIV
3.1%
AVDV
7.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.3%
AVDV
1.5%

Недвижимость

DFIV
1.7%
AVDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFIV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.17

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.93

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.78

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

10.05

+4.45

DFIV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-43.01%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.19%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.17%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.82%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.70%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.63%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.48%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.21%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

14.50%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.86%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.45%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.71%

-3.18%

Сравнение комиссий DFIV и AVDV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and AVDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.16% vs 23.98% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.16% return vs 23.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.57% for DFIV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.36% for AVDV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор