Сравнение DFITX с DFIS
DFITX (DFA International Real Estate Securities) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both funds - DFITX is a REIT fund managed by Dimensional, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFITX returned 6.64%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.
DFITX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.69%
DFIS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFITX и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -1.32% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -17.56% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.27% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
Correlation
The correlation between DFITX and DFIS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between DFITX and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFITX vs. DFIS — Ранг доходности на риск
DFITX
DFIS
Сравнение DFITX c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.26 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 8.73 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.94 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFIS
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFITX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -27.23% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.44% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -13.55% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.91% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -6.17% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.22% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFIS
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 3.41%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.71% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.04% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 14.54% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.32% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.32% | -0.85% |
Сравнение комиссий DFITX и DFIS
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFIS
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DFIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.76% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DFITX and DFIS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DFITX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs DFIS's -27.23%.
DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFITX и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор