PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFISX с LZISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFISX returned 8.25%/yr vs 7.74%/yr for LZISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFISX charges 0.39%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.74% соответственно.

DFISX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.42%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.25%

LZISX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.38%
6 месяцев
27.29%
1 год
41.46%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFISX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		8.55%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.38%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Correlation

The correlation between DFISX and LZISX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.86

The correlation between DFISX and LZISX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с DRIOXLZISX с IEGAXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

DFISX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.97

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.50

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.65

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFISX и LZISX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-65.43%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.10%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.96%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-42.01%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-44.80%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.81%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-14.78%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и LZISX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.87%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.38%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

15.46%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

19.10%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.54%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.06%

-0.86%

Сравнение комиссий DFISX и LZISX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и LZISX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.90%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DFISX and LZISX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.38%) compared to DFISX (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFISX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор