PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DFIS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-25.51%

Correlation

The correlation between DFIS and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between DFIS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и QQQ

Секторы
DFIS
QQQ

Промышленность

23.9%
2.8%

Сырьевые материалы

14.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.3%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Технологии

9.6%
53.8%

Энергетика

6.0%
0.6%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Промышленность

DFIS
23.9%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
QQQ
0.2%

Технологии

DFIS
9.6%
QQQ
53.8%

Энергетика

DFIS
6.0%
QQQ
0.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
QQQ
7.7%

Недвижимость

DFIS
3.7%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DFIS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.64

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.45

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.51

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

13.49

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DFIS и QQQ

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-82.97%

+55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.96%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-22.77%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.26%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-32.79%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и QQQ

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.71% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.10%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.94%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.38%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

22.29%

-4.97%

Сравнение комиссий DFIS и QQQ

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и QQQ

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 19.32% for DFIS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.38% for QQQ.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор