Сравнение DFIS с IDV
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. DFIS is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 17.38%/yr vs 23.59%/yr for IDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%.
DFIS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам DFIS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 9.24% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.69% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -8.31% |
Correlation
The correlation between DFIS and IDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DFIS and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFIS и IDV
Секторы
DFIS
IDV
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Промышленность
DFIS
IDV
Сырьевые материалы
DFIS
IDV
Потребительский циклический сектор
DFIS
IDV
Финансовые услуги
DFIS
IDV
Технологии
DFIS
IDV
Энергетика
DFIS
IDV
Здравоохранение
DFIS
IDV
-
Потребительский защитный сектор
DFIS
IDV
Коммуникационные услуги
DFIS
IDV
Недвижимость
DFIS
IDV
Коммунальные услуги
DFIS
IDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. IDV — Ранг доходности на риск
DFIS
IDV
Сравнение DFIS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.44 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.71 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и IDV
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -70.14% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.52% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -11.86% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.34% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -15.33% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.73% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и IDV
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 3.65% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 11.23% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 13.20% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.57% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.61% | -0.33% |
Сравнение комиссий DFIS и IDV
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и IDV
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IDV в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.01% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and IDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (3.65%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs IDV's -70.14%.
On 3-year performance, IDV leads with 23.59% vs 17.38% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDV has performed better with a 23.59% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 2.01% for DFIS.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.49% for IDV.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор