Сравнение DFIS с IDV
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. DFIS is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.38%/yr vs 25.76%/yr for IDV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 15.85%.
DFIS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
IDV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.68M | $40.46M | $28.31M | |
| $33.01M | $32.79M | $39.75M |
Сравнение доходности по годам DFIS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 13.33% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 15.85% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -8.31% |
Correlation
The correlation between DFIS and IDV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DFIS and IDV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFIS и IDV
Секторы
DFIS
IDV
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
DFIS
IDV
Потребительский циклический сектор
DFIS
IDV
Сырьевые материалы
DFIS
IDV
Финансовые услуги
DFIS
IDV
Технологии
DFIS
IDV
Здравоохранение
DFIS
IDV
-
Энергетика
DFIS
IDV
Потребительский защитный сектор
DFIS
IDV
Недвижимость
DFIS
IDV
Коммуникационные услуги
DFIS
IDV
Коммунальные услуги
DFIS
IDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. IDV — Ранг доходности на риск
DFIS
IDV
Сравнение DFIS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.82 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.86 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и IDV
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -70.14% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.52% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -11.86% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -15.29% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.74% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и IDV
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.76% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.86% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 13.01% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.54% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.62% | -0.36% |
Сравнение комиссий DFIS и IDV
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и IDV
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IDV в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.13% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and IDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (4.14%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs IDV's -70.14%.
On 3-year performance, IDV leads with 25.76% vs 19.38% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDV has performed better with a 25.76% return vs 19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.94% for DFIS.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.49% for IDV.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор