Сравнение DFIS с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DFIS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 3.77% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
DFIS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и IDV
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DFIS vs. IDV — Ранг доходности на риск
DFIS
IDV
Сравнение DFIS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.56 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.58 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.18 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 18.52 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и IDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и IDV
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.15% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и IDV
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -70.14% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.76% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -4.37% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -15.53% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.43% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и IDV
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.99% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.61% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.48% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.96% | -0.64% |