PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с IDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. DFIS is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.85%/yr vs 24.12%/yr for IDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.04%.

DFIS

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
18.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.63%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.68%
1 год
28.25%
3 года*
24.12%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и IDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		7.39%37.49%3.80%15.19%-12.50%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.04%52.16%4.00%10.32%-8.31%

Correlation

The correlation between DFIS and IDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.86

The correlation between DFIS and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и IDV

Секторы
DFIS
IDV

Промышленность

24.1%
6.9%

Сырьевые материалы

14.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Финансовые услуги

11.7%
30.6%

Технологии

9.8%
0.9%

Энергетика

5.6%
14.8%

Здравоохранение

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.9%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
11.5%

Промышленность

DFIS
24.1%
IDV
6.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.6%
IDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
IDV
9.9%

Финансовые услуги

DFIS
11.7%
IDV
30.6%

Технологии

DFIS
9.8%
IDV
0.9%

Энергетика

DFIS
5.6%
IDV
14.8%

Здравоохранение

DFIS
5.3%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
IDV
7.2%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.7%
IDV
9.9%

Недвижимость

DFIS
3.5%
IDV
2.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.2%
IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

DFIS vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.15

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.87

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.33

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

11.75

-4.77

DFIS vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и IDV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-70.14%

+42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.52%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-11.86%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.51%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-15.36%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.41%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и IDV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.95%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.15%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.20%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.59%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.70%

-0.35%

Сравнение комиссий DFIS и IDV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и IDV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IDV в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.50%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and IDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.20%) compared to IDV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs IDV's -70.14%.

On 3-year performance, IDV leads with 24.12% vs 18.85% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 24.12% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 2.05% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор