Сравнение DFIS с EEM
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). DFIS is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.63%/yr vs 22.37%/yr for EEM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 28.15%.
DFIS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам DFIS и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.76% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 28.15% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -14.09% |
Correlation
The correlation between DFIS and EEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DFIS and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFIS и EEM
Секторы
DFIS
EEM
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Промышленность
DFIS
EEM
Сырьевые материалы
DFIS
EEM
Потребительский циклический сектор
DFIS
EEM
Финансовые услуги
DFIS
EEM
Технологии
DFIS
EEM
Энергетика
DFIS
EEM
Здравоохранение
DFIS
EEM
Потребительский защитный сектор
DFIS
EEM
Коммуникационные услуги
DFIS
EEM
Недвижимость
DFIS
EEM
Коммунальные услуги
DFIS
EEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. EEM — Ранг доходности на риск
DFIS
EEM
Сравнение DFIS c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.90 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 14.36 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и EEM
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -66.43% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.52% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -17.29% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.97% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -16.00% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.66% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и EEM
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 11.26% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 19.62% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 21.84% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.32% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.67% | -3.31% |
Сравнение комиссий DFIS и EEM
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и EEM
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EEM в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.01% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and EEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (11.26%) compared to DFIS (5.48%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs EEM's -66.43%.
On 3-year performance, EEM leads with 22.37% vs 18.63% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EEM has performed better with a 22.37% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
EEM has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.01% for DFIS.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.72% for EEM.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор